Сравнение CFNDX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNDX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | -4.27% | 11.71% | -0.91% | 6.05% | -14.71% | 6.60% | -4.36% | 9.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
CFNDX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNDX и ABRZX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
CFNDX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
CFNDX
ABRZX
Сравнение CFNDX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNDX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.17 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.80 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.81 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.25 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.17 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CFNDX и ABRZX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и ABRZX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 1.09% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и ABRZX
Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -26.62% | -72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -6.90% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -19.33% | -79.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -1.50% | -97.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -4.79% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.72% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и ABRZX
Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.07% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.59% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 9.37% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,034.96% | 12.17% | +6,022.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,854.72% | 10.88% | +4,843.84% |