PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFNDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNDX с VOO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFNDX или VOO.

Корреляция

Корреляция между CFNDX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.84%
127.45%
CFNDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFNDX:

-0.40

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

CFNDX:

-0.46

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

CFNDX:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CFNDX:

-0.23

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

CFNDX:

-0.62

VOO:

2.25

Индекс Язвы

CFNDX:

8.43%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

CFNDX:

12.79%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

CFNDX:

-22.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CFNDX:

-16.80%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%.

CFNDX

С начала года

-0.79%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-2.01%

1 год

-5.13%

5 лет

-3.26%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CFNDX и VOO

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CFNDX
Cargile Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFNDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг риск-скорректированной доходности CFNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFNDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40
0.56
CFNDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и VOO

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFNDX
Cargile Fund		1.46%1.45%2.56%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и VOO

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.80%
-7.55%
CFNDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и VOO

Текущая волатильность для Cargile Fund (CFNDX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.08%
11.03%
CFNDX
VOO