PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFNDX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFNDX (Cargile Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - CFNDX is a Tactical Allocation fund managed by Cargile, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CFNDX returned 2.37%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFNDX charges 1.52%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

CFNDX

1 день
0.09%
1 месяц
4.98%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.16%
1 год
19.10%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNDX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFNDX
Cargile Fund		9.25%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-9.39%

Correlation

The correlation between CFNDX and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.69

Over the past year, CFNDX and VOO have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с MOODCFNDX с UPAAXCFNDX с ABRZXCFNDX с QEVOXCFNDX с COTZXCFNDX с MOJOXCFNDX с RQEIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CFNDX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNDXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.31

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.23

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

15.03

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNDX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNDXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.89

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и VOO

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNDXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-33.99%

-65.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.90%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.16%

-18.69%

-80.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-24.52%

-74.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-0.32%

-98.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.79%

-3.69%

-21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.91%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и VOO

Текущая волатильность для Cargile Fund (CFNDX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNDXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.78%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.90%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

11.80%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,034.95%

16.81%

+6,018.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,801.90%

18.00%

+4,783.90%

Сравнение комиссий CFNDX и VOO

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и VOO

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNDX
Cargile Fund		0.96%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CFNDX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to CFNDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, CFNDX dropped -99.16% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNDX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор