PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFNDX с GTAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFNDX (Cargile Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CFNDX returned 2.10%/yr vs 7.00%/yr for GTAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFNDX charges 1.52%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 13.64%.

CFNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.88%
1 год
16.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

GTAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
13.64%
6 месяцев
12.61%
1 год
22.14%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNDX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFNDX
Cargile Fund		7.83%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%0.00%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		13.64%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-9.36%

Correlation

The correlation between CFNDX and GTAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.62

The correlation between CFNDX and GTAIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с UPAAXCFNDX с RQEIXCFNDX с ABRZXCFNDX с MOJOXCFNDX с QEVOX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRXGTAIX с CRDBX

Доходность на риск

CFNDX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFNDXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.79

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.08

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

21.17

-10.69

CFNDX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и GTAIX

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNDXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-24.25%

-74.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.51%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.16%

-11.89%

-87.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-19.43%

-79.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-1.07%

-97.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.30%

-4.79%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и GTAIX

Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNDXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.52%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.32%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

8.66%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,037.35%

10.79%

+6,026.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,783.88%

11.51%

+4,772.37%

Сравнение комиссий CFNDX и GTAIX

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и GTAIX

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GTAIX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CFNDX
Cargile Fund		0.97%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%0.00%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.86%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%

Часто задаваемые вопросы

CFNDX and GTAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFNDX has higher volatility (3.84%) compared to GTAIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, CFNDX dropped -99.16% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNDX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор