PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFJIX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CFJIX returned 12.65%/yr vs 15.60%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CFJIX charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.60% соответственно.

CFJIX

1 день
0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.00%
6 месяцев
18.48%
1 год
32.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.65%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFJIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.00%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CFJIX and VOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between CFJIX and VOO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

CFJIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFJIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.80

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.46

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.51

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

11.16

+3.66

CFJIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и VOO

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFJIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-33.99%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.90%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-18.69%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-24.52%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-33.99%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.23%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.68%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.00%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и VOO

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFJIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.80%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.79%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.43%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.91%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.02%

-0.04%

Сравнение комиссий CFJIX и VOO

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и VOO

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.63%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CFJIX and VOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to CFJIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs VOO's -33.99%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFJIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор