Сравнение CFJIX с FEKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и FEKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и FEKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | -1.87% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 11.65% |
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 1.40% | 19.03% | 15.56% | 10.81% | -4.77% | 24.77% | 6.83% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FEKFX с доходностью 1.40%.
CFJIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.34%
FEKFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и FEKFX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FEKFX в 0.34%.
Доходность на риск
CFJIX vs. FEKFX — Ранг доходности на риск
CFJIX
FEKFX
Сравнение CFJIX c FEKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | FEKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 7.33 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | FEKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и FEKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и FEKFX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FEKFX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.33% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 2.95% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и FEKFX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки FEKFX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и FEKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | FEKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -33.16% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.97% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -17.03% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.47% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.77% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.24% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и FEKFX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | FEKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.25% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.03% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 14.21% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.35% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.15% | +0.79% |