Сравнение CFJIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFJIX или FXAIX.
Основные характеристики
| CFJIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.06% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.63% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 11.55% |
| Макс. просадка | -36.91% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.40% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и FXAIX
С начала года, CFJIX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и FXAIX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFJIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и FXAIX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 1.92% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и FXAIX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и FXAIX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.