- ISIN
- US13162A7081
- CUSIP
- 13162A708
- Дата выпуска
- 19 июн. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции CFJIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) показал доход в 15.07% с начала года и 30.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFJIX составила 11.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CFJIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 2.44% | -5.72% | 9.40% | 4.03% | 0.61% | 15.07% | ||||||
| 2025 | 5.18% | 0.30% | -4.20% | -2.47% | 4.08% | 3.92% | -0.44% | 4.23% | 1.61% | -0.25% | 2.81% | 1.29% | 16.76% |
| 2024 | -0.20% | 3.17% | 5.37% | -4.85% | 3.13% | -1.20% | 5.51% | 2.58% | 1.92% | -0.81% | 7.20% | -7.10% | 14.63% |
| 2023 | 6.27% | -2.66% | -3.82% | 0.40% | -4.32% | 7.02% | 4.08% | -3.78% | -4.07% | -3.80% | 8.63% | 6.99% | 9.86% |
| 2022 | -3.39% | -1.82% | 1.13% | -6.42% | 1.26% | -8.57% | 6.31% | -2.35% | -8.88% | 11.06% | 6.47% | -5.02% | -11.70% |
| 2021 | -0.75% | 5.96% | 6.05% | 4.13% | 2.29% | -1.76% | 0.58% | 2.55% | -3.86% | 5.01% | -3.05% | 5.59% | 24.40% |
Метрики бенчмарка
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.91, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 98.80% of S&P 500 Index downside but only 92.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 92.40%
- Участие в снижении
- 98.80%
Комиссия
Комиссия CFJIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFJIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.52 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.14 | $3.14 | $2.02 | $0.62 | $0.56 | $1.33 | $0.50 | $0.54 | $0.96 | $1.55 | $0.48 |
Дивидендный доход | 7.96% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.91%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.62%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.99%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.60%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 24d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.73%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 25d | 2mo 1dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| CFJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -56.78% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -18.90% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.43% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -33.92% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.72% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.97% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFJIX
Добавьте Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFJIX