Сравнение CFJIX с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.50% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 6.34% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
CFJIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.61%
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и SCHY
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CFJIX vs. SCHY — Ранг доходности на риск
CFJIX
SCHY
Сравнение CFJIX c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.14 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.83 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.29 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.05 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и SCHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и SCHY
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.11% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и SCHY
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -24.04% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -9.11% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.90% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.00% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.49% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и SCHY
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) составляет 5.02%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.39% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.04% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.95% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 13.24% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 13.24% | +4.71% |