PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFJIX с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both funds - CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Over the past 5 years, CFJIX returned 9.22%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFJIX charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

CFJIX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.17%
С начала года
15.01%
6 месяцев
16.31%
1 год
30.55%
3 года*
19.71%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.83%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFJIX и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.01%16.76%14.63%9.86%-11.70%6.34%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between CFJIX and SCHY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.68

The correlation between CFJIX and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIPX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

CFJIX vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.92

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.62

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.50

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

7.95

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и SCHY

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFJIXSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-24.04%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.11%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-12.16%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-24.04%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-4.60%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.97%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.86%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и SCHY

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFJIXSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.33%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.80%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.88%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.25%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.23%

+4.76%

Сравнение комиссий CFJIX и SCHY

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и SCHY

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFJIX and SCHY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (3.75%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs SCHY's -24.04%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFJIX и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор