PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFJIX с AMRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFJIX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-3.14%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFJIX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции AMRMX немного впереди с 10.45%.

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%

AMRMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.57%
1 год
9.78%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHYCFJIX с VEIPX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX

Сравнение комиссий CFJIX и AMRMX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFJIX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXAMRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.93

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.03

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRMX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между CFJIX и AMRMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и AMRMX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности AMRMX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.82%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и AMRMX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и AMRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFJIXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-48.75%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.24%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-15.31%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-29.81%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.92%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.98%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.35%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и AMRMX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFJIXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.36%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.32%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.81%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.48%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

14.10%

+3.84%