PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

CFIHX управляется American Funds. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с VTVCFIHX с HFROCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с AMCPXCFIHX с AVEFX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий CFIHX и DFIVX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.31

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.92

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.08

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

13.61

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между CFIHX и DFIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и DFIVX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и DFIVX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-66.61%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.99%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-25.29%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.92%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-12.30%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.72%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и DFIVX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 3.72%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.92%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.68%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

16.67%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

16.27%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.07%

-7.07%