Сравнение CFIHX с HFRO
CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CFIHX returned 9.01%/yr vs 0.86%/yr for HFRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.02%/yr for HFRO.
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и HFRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью 26.32%.
CFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
HFRO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 51.47%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIHX и HFRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.57% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 2.04% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 26.32% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CFIHX and HFRO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIHX vs. HFRO — Ранг доходности на риск
CFIHX
HFRO
Сравнение CFIHX c HFRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIHX | HFRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 7.95 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и HFRO
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и HFRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIHX | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -52.79% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -15.74% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -43.68% | +34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -52.79% | +35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -15.18% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -20.66% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 6.49% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и HFRO
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIHX | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 6.58% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 15.36% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 21.25% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 23.56% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 22.52% | -11.56% |
Сравнение комиссий CFIHX и HFRO
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и HFRO
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HFRO в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.61% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 6.31% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CFIHX and HFRO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFRO has higher volatility (6.58%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs HFRO's -52.79%.
HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIHX и HFRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор