Коэффициент Шарпа CFIHX равен 2.19, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.19 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 20 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа CFIHX
CFIHX опережает 68.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля
Позиция CFIHX на рынке
График показывает коэффициент Шарпа CFIHX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.32 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.32 до 2.30
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.30 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 4.30+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.90 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 с другими взаимными фондами в категории Diversified Portfolio за несколько временных периодов, показывая, как доходность CFIHX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 20 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| STDAX | SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.74 | |||
| TIBIX | Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 4.28 | |||
| NWQIX | Nuveen Flexible Income Fund | 3.88 | |||
| EKBAX | Allspring Diversified Capital Builder Fund | 3.39 | |||
| FMUAX | Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 3.29 | |||
| AYBLX | Pioneer Balanced ESG Fund | 3.17 | |||
| AOBLX | Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.15 | |||
| IPFCX | Poplar Forest Cornerstone Fund | 2.92 | |||
| STFBX | State Farm Balanced Fund | 2.79 | |||
| DGTSX | DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 2.79 | |||
| CFIHX | American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 2.19 |
Загрузка графика...
CFIHX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель