Сравнение CFIHX с HEQ
CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CFIHX returned 9.01%/yr vs 7.82%/yr for HEQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.01%/yr for HEQ.
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и HEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 10.18%.
CFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
HEQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам CFIHX и HEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.57% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 13.12% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 10.18% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 19.77% |
Correlation
The correlation between CFIHX and HEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between CFIHX and HEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIHX vs. HEQ — Ранг доходности на риск
CFIHX
HEQ
Сравнение CFIHX c HEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIHX | HEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.73 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 11.07 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и HEQ
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и HEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIHX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -44.38% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -6.92% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -14.12% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -25.37% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.85% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.55% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и HEQ
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIHX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.75% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 9.00% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 10.75% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 16.51% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 18.85% | -7.89% |
Сравнение комиссий CFIHX и HEQ
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и HEQ
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности HEQ в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.61% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 8.83% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
CFIHX and HEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQ has higher volatility (3.75%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs HEQ's -44.38%.
CFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIHX и HEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор