Сравнение CFIHX с HEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ).
CFIHX управляется American Funds. HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и HEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIHX и HEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 1.72% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 13.12% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 19.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 4.57%.
CFIHX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIHX и HEQ
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CFIHX vs. HEQ — Ранг доходности на риск
CFIHX
HEQ
Сравнение CFIHX c HEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIHX | HEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.16 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.68 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 7.46 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIHX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.16 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CFIHX и HEQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и HEQ
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности HEQ в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.98% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и HEQ
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и HEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIHX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -44.38% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.31% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -25.37% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.76% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.66% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.13% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и HEQ
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 3.72%, в то время как у John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIHX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.28% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 7.60% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 13.37% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 16.42% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 18.81% | -7.81% |