Сравнение CFIHX с DMA

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -4.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DMA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CFIHX и DMA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности DMA в 13.52%

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и DMA.

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 3.72%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.