PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с ZTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Virtus Total Return Fund (ZTR).

CFIHX управляется American Funds. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и ZTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%31.13%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с HFROCFIHX с VTVCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с AMCPX
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX

Сравнение комиссий CFIHX и ZTR

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXZTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.22

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.18

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

9.41

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTR равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между CFIHX и ZTR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и ZTR

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности ZTR в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и ZTR

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и ZTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-57.25%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.17%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-42.64%

+25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.23%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.38%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.59%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и ZTR

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 3.72%, в то время как у Virtus Total Return Fund (ZTR) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.85%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.53%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

14.92%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

16.87%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

21.58%

-10.58%