Сравнение CFIHX с AIVSX
CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - CFIHX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, CFIHX returned 9.01%/yr vs 15.04%/yr for AIVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for AIVSX.
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и AIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 9.70%.
CFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
AIVSX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам CFIHX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.57% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 13.12% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 9.70% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 16.36% |
Correlation
The correlation between CFIHX and AIVSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between CFIHX and AIVSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIHX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
CFIHX
AIVSX
Сравнение CFIHX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIHX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.42 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 10.68 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и AIVSX
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и AIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIHX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -50.90% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -10.08% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -17.40% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -24.31% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.09% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.90% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.28% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и AIVSX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIHX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.04% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.60% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 13.18% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 16.12% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.63% | -5.67% |
Сравнение комиссий CFIHX и AIVSX
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AIVSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и AIVSX
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности AIVSX в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 9.14% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.61% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFIHX and AIVSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVSX has higher volatility (5.04%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs AIVSX's -50.90%.
CFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIHX и AIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор