Сравнение WAL с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или KRE.
Основные характеристики
| WAL | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.99% | 28.47% |
| Дох-ть за 1 год | 91.54% | 50.58% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | -1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 6.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 43.13% | 30.49% |
| Макс. просадка | -92.14% | -68.54% |
| Текущая просадка | -19.75% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между WAL и KRE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAL и KRE
С начала года, WAL показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 14.71% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAL c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и KRE
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KRE в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.02% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.41% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и KRE
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и KRE
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.