Сравнение WAL с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WAL и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAL и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | -13.51% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.41% соответственно.
WAL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.38%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. KRE — Ранг доходности на риск
WAL
KRE
Сравнение WAL c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAL | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.26 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.11 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.12 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WAL и KRE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и KRE
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.21% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и KRE
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -68.54% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -14.95% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -52.69% | -32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -54.92% | -29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -10.05% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -22.04% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 6.03% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и KRE
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 5.39% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 17.96% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 28.14% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 30.07% | +30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 31.96% | +20.29% |