PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CSIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с CSIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и CSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.53%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%24.59%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.53%.

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

CSIEX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-2.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert Equity Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX

Сравнение комиссий CFAIX и CSIEX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFAIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCSIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.16

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.11

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.13

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

-0.42

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CSIEX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.16

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между CFAIX и CSIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CSIEX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CSIEX в 25.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.39%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CSIEX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CSIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXCSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-50.81%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-14.12%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-25.71%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-11.71%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.21%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

4.32%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CSIEX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXCSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.59%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.29%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

16.16%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

16.21%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

17.12%

-10.21%