- ISIN
- US1316186626
- CUSIP
- 131618662
- Дата выпуска
- 20 мая 2016 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции CFAIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) показал доход в 4.59% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев.
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFAIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.20% | -3.66% | 3.89% | 1.98% | 0.31% | 4.59% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 1.05% | -1.64% | 0.22% | 1.51% | 2.37% | -0.00% | 1.79% | 1.25% | 0.90% | 0.74% | 0.21% | 10.50% |
| 2024 | -0.06% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | 2.46% | 1.17% | 2.57% | 1.89% | 1.44% | -2.44% | 2.34% | -2.17% | 6.65% |
| 2023 | 4.99% | -2.46% | 1.85% | 0.65% | -1.36% | 1.83% | 1.24% | -1.46% | -3.44% | -2.36% | 6.29% | 4.66% | 10.34% |
| 2022 | -2.84% | -1.33% | -1.53% | -4.44% | -0.11% | -4.18% | 4.58% | -3.05% | -6.10% | 1.46% | 4.89% | -1.85% | -14.13% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 0.70% | 1.93% | 0.77% | 0.47% | 0.97% | 0.91% | -1.71% | 1.63% | -0.90% | 2.48% | 7.92% |
Метрики бенчмарка
Calvert Conservative Allocation Fund Class I has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.32, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 50.22% of S&P 500 Index downside but only 39.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 39.50%
- Участие в снижении
- 50.22%
Комиссия
Комиссия CFAIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFAIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.52 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.67 | $0.64 | $0.60 | $0.40 | $1.07 | $0.83 | $0.77 | $0.81 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.74%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.77%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 23d | 5mo 19dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.23%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 26d | 5mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.01%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CFAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -56.78% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -9.10% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -18.90% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -25.43% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.72% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFAIX
Добавьте Calvert Conservative Allocation Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFAIX