PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316186626

CUSIP

131618662

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

20 мая 2016 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.calvert.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CFAIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Популярные сравнения:
CFAIX с FXAIX
Популярные сравнения:
CFAIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) показал доход в 2.83% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев.

CFAIX

С начала года

2.83%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.59%

1 год

7.72%

3 года

4.86%

5 лет

4.78%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.69%1.05%-1.64%0.22%1.51%2.83%
2024-0.06%0.64%1.81%-2.96%2.46%1.17%2.57%1.89%1.44%-2.44%2.34%-2.17%6.65%
20234.99%-2.47%1.85%0.65%-1.36%1.83%1.24%-1.46%-3.44%-2.36%6.29%4.65%10.34%
2022-2.84%-1.33%-1.52%-4.44%-0.11%-4.18%4.58%-3.05%-6.10%1.46%4.89%-1.85%-14.13%
2021-0.16%0.63%0.70%1.93%0.77%0.47%0.97%0.91%-1.71%1.63%-0.90%1.47%6.86%
20200.85%-1.91%-7.76%5.43%2.84%1.84%2.95%2.09%-0.54%-0.60%5.10%2.25%12.52%
20194.09%1.45%1.37%1.59%-1.16%2.90%0.40%0.57%0.32%1.02%1.18%1.17%15.89%
20181.58%-1.67%-0.07%-0.35%0.71%-0.17%1.18%1.22%-0.25%-3.13%1.02%-2.51%-2.54%
20170.80%1.41%0.42%1.09%1.13%0.39%0.94%0.53%0.60%0.70%0.81%0.67%9.91%
20161.00%0.01%1.73%0.37%0.27%-0.67%0.49%0.80%4.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFAIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFAIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.67
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.66$0.64$0.60$0.40$0.89$0.83$0.77$0.81$0.64$0.56

Дивидендный доход

3.64%3.62%3.48%2.48%4.57%4.40%4.38%5.09%3.71%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.64
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.60
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.40
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.71$0.89
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.64$0.83
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.55$0.77
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.57$0.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.50$0.64
2016$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.42$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.17%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.45615 авг. 2024 г.694
-17.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-6.77%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.23%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-3.71%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...