График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Conservative Allocation Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) показал доход в -2.69% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев.
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFAIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.20% | -4.75% | -2.69% | |||||||||
| 2025 | 1.69% | 1.05% | -1.64% | 0.22% | 1.51% | 2.37% | -0.00% | 1.79% | 1.25% | 0.90% | 0.74% | 0.21% | 10.50% |
| 2024 | -0.06% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | 2.46% | 1.17% | 2.57% | 1.89% | 1.44% | -2.44% | 2.34% | -2.17% | 6.65% |
| 2023 | 4.99% | -2.46% | 1.85% | 0.65% | -1.36% | 1.83% | 1.24% | -1.46% | -3.44% | -2.36% | 6.29% | 4.66% | 10.34% |
| 2022 | -2.84% | -1.33% | -1.53% | -4.44% | -0.11% | -4.18% | 4.58% | -3.05% | -6.10% | 1.46% | 4.89% | -1.85% | -14.13% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 0.70% | 1.93% | 0.77% | 0.47% | 0.97% | 0.91% | -1.71% | 1.63% | -0.90% | 2.48% | 7.92% |
Метрики бенчмарка
Calvert Conservative Allocation Fund Class I: годовая альфа составляет 1.31%, бета — 0.32, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 50.26% снижения S&P 500 Index, но только в 39.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.32 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 39.88%
- Участие в снижении
- 50.26%
Комиссия
Комиссия CFAIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFAIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.61 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.67 | $0.64 | $0.60 | $0.40 | $1.07 | $0.83 | $0.77 | $0.81 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Conservative Allocation Fund Class I составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.74% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 636 |
| -17.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -6.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -6.23% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 120 |
| -5.01% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...