PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFAIX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.59%.


CFAIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAIX и CFICX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
4.59%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CFICX
Calvert Income Fund
0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.50%

Correlation

The correlation between CFAIX and CFICX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.48

The correlation between CFAIX and CFICX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert Income Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFAIXCFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.07

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

6.95

+4.27

CFAIX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFAIXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.01

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CFICX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CFICX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFAIXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-21.28%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-3.08%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-6.11%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-21.28%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.46%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CFICX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFAIXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.50%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

2.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

3.69%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

5.64%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

5.22%

+1.70%

Сравнение комиссий CFAIX и CFICX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CFICX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CFICX в 4.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
3.37%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
CFICX
Calvert Income Fund
4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%

Часто задаваемые вопросы


CFAIX and CFICX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFAIX has higher volatility (2.20%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CFAIX dropped -18.74% vs CFICX's -21.28%.

CFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAIX и CFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор