PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с CDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и CDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-2.69%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%24.60%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью -1.74%.

CFAIX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CSTAXCFAIX с CFJIX
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX

Сравнение комиссий CFAIX и CDHIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.73

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

7.06

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDHIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между CFAIX и CDHIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CDHIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CDHIX в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.62%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CDHIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-32.32%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-12.61%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-32.01%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-12.61%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.39%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.08%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CDHIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.54%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

7.69%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

11.75%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

17.36%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

15.93%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

16.39%

-9.49%