PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CYBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с CYBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CYBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и CYBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		-1.51%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%5.46%12.82%-2.53%6.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFAIX показывает доходность -1.58%, а CYBIX немного выше – -1.51%.

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

CYBIX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.09%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAXCFAIX с CFJIX
Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с BIVCYBIX с VWEHXCYBIX с TIREXCYBIX с VOO

Сравнение комиссий CFAIX и CYBIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CYBIX в 0.76%.

CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFAIX vs. CYBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CYBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCYBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.35

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.17

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

9.45

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CYBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYBIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CYBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCYBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.06

-0.27

Корреляция

Корреляция между CFAIX и CYBIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CYBIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CYBIX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.10%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CYBIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CYBIX в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CYBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXCYBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-32.13%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-2.63%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-14.95%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.83%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.37%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CYBIX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXCYBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.46%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.15%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

3.32%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

4.51%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

4.59%

+2.32%