Сравнение CFAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFAIX или FXAIX.
Основные характеристики
| CFAIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.56% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 7.00% | 11.55% |
| Макс. просадка | -18.74% | -33.79% |
| Current Drawdown | -2.88% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и FXAIX
С начала года, CFAIX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и FXAIX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и FXAIX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.46% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 3.72% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и FXAIX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и FXAIX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 1.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.