Сравнение CFA с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
CFA и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFA и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.17% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 11.08% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
CFA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.07%
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и VOTE
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
CFA vs. VOTE — Ранг доходности на риск
CFA
VOTE
Сравнение CFA c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.30 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CFA и VOTE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и VOTE
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и VOTE
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -25.71% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.07% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.68% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.34% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и VOTE
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.11%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.40% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.74% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.50% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.30% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.30% | -0.07% |