PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CFA returned 14.25%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности CFA и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%8.63%15.34%11.85%-11.39%11.08%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between CFA and VOTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between CFA and VOTE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и VOTE

Секторы
CFA
VOTE

Промышленность

18.4%
8.5%

Финансовые услуги

18.3%
11.7%

Технологии

14.9%
35.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Коммунальные услуги

9.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Энергетика

5.5%
3.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.3%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Промышленность

CFA
18.4%
VOTE
8.5%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
VOTE
11.7%

Технологии

CFA
14.9%
VOTE
35.5%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
VOTE
10.2%

Здравоохранение

CFA
9.5%
VOTE
8.6%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
VOTE
2.3%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
VOTE
4.8%

Энергетика

CFA
5.5%
VOTE
3.6%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
VOTE
1.8%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
VOTE
11.3%

Недвижимость

CFA
0.5%
VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

CFA vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.38

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.25

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.16

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

14.50

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.38

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CFA и VOTE

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-25.71%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.10%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-19.08%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.14%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и VOTE

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.44%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.91%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.20%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.08%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.14%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.14%

+0.07%

Сравнение комиссий CFA и VOTE

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и VOTE

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and VOTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to CFA (2.44%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 14.25% for CFA. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

CFA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.89% for VOTE.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор