PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, CFA returned 14.97% vs 27.36% for TEXN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности CFA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

CFA

1 день
0.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
6.44%
С начала года
10.31%
1 год
14.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.50%

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и TEXN

2026 (YTD)2025
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		10.31%6.27%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between CFA and TEXN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between CFA and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFA и TEXN

Секторы
CFA
TEXN

Промышленность

18.1%
16.3%

Финансовые услуги

17.8%
3.9%

Технологии

17.1%
20.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Здравоохранение

9.6%
2.7%

Коммунальные услуги

8.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.1%

Энергетика

5.1%
32.3%

Сырьевые материалы

3.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Недвижимость

0.4%
3.9%

Промышленность

CFA
18.1%
TEXN
16.3%

Финансовые услуги

CFA
17.8%
TEXN
3.9%

Технологии

CFA
17.1%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.6%
TEXN
11.6%

Здравоохранение

CFA
9.6%
TEXN
2.7%

Коммунальные услуги

CFA
8.5%
TEXN
2.7%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.7%
TEXN
2.1%

Энергетика

CFA
5.1%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
TEXN
0.7%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
TEXN
3.3%

Недвижимость

CFA
0.4%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

CFA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.68

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.24

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

12.42

-4.60

CFA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFA и TEXN

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-6.48%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.48%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.64%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-1.48%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.21%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и TEXN

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.42%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.97%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.17%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.51%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.46%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

14.46%

+2.67%

Сравнение комиссий CFA и TEXN

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и TEXN

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.22%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and TEXN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to CFA (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 14.97% for CFA. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.22% for CFA.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор