PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности CFA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и TEXN

2026 (YTD)2025
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%5.33%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between CFA and TEXN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов CFA и TEXN

Секторы
CFA
TEXN

Промышленность

18.4%
16.9%

Финансовые услуги

18.3%
4.1%

Технологии

14.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.8%

Здравоохранение

9.5%
2.9%

Коммунальные услуги

9.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.1%

Энергетика

5.5%
36.1%

Сырьевые материалы

3.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Недвижимость

0.5%
4.2%

Промышленность

CFA
18.4%
TEXN
16.9%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
TEXN
4.1%

Технологии

CFA
14.9%
TEXN
15.5%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
TEXN
10.8%

Здравоохранение

CFA
9.5%
TEXN
2.9%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
TEXN
2.1%

Энергетика

CFA
5.5%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
TEXN
0.8%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
TEXN
3.6%

Недвижимость

CFA
0.5%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

CFA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFATEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.76

-2.13

Просадки

Сравнение просадок CFA и TEXN

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-6.34%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.12%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

14.16%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.16%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.16%

+3.05%

Сравнение комиссий CFA и TEXN

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и TEXN

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and TEXN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

CFA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.01% for TEXN.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор