PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFA с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFA is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, CFA returned 12.93%/yr vs 11.58%/yr for SELV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности CFA и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

CFA

1 день
0.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
6.44%
С начала года
10.31%
1 год
14.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.50%

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		10.31%8.63%15.34%11.85%-0.87%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between CFA and SELV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between CFA and SELV has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CFA и SELV

Секторы
CFA
SELV

Промышленность

18.1%
7.5%

Финансовые услуги

17.8%
4.8%

Технологии

17.1%
21.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.9%

Здравоохранение

9.6%
17.0%

Коммунальные услуги

8.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.3%

Энергетика

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.8%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Промышленность

CFA
18.1%
SELV
7.5%

Финансовые услуги

CFA
17.8%
SELV
4.8%

Технологии

CFA
17.1%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.6%
SELV
4.9%

Здравоохранение

CFA
9.6%
SELV
17.0%

Коммунальные услуги

CFA
8.5%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.7%
SELV
12.3%

Энергетика

CFA
5.1%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
SELV
2.8%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
SELV
15.8%

Недвижимость

CFA
0.4%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

CFA vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFASELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.74

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.89

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

5.03

+2.79

CFA vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFA и SELV

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFASELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-13.73%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.92%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-8.94%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.37%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.22%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и SELV

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.42%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFASELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.60%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.67%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

9.53%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

11.95%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

11.95%

+5.18%

Сравнение комиссий CFA и SELV

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и SELV

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.22%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and SELV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to CFA (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, CFA leads with 12.93% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CFA has performed better with a 12.93% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.22% for CFA.

They also come from different issuers: VictoryShares and SEI. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.15% for SELV.

CFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор