Сравнение CFA с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
CFA и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CFA и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.77% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -4.21% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
CFA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 11.03%
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и SAMT
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
CFA vs. SAMT — Ранг доходности на риск
CFA
SAMT
Сравнение CFA c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.65 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.10 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 11.61 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CFA и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и SAMT
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и SAMT
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -20.57% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.76% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.78% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -8.00% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.10% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и SAMT
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.20%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.97% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 11.91% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.68% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.78% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.78% | +0.45% |