PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFA с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CFA и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.


CFA

1 день
0.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
6.44%
С начала года
10.31%
1 год
14.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.50%

RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и RAFE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
10.31%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%0.72%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
15.75%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between CFA and RAFE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between CFA and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

CFA vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 5757
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CFARAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.87

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

15.07

-7.26

CFA vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFA и RAFE

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFARAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-35.74%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.46%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-16.36%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.28%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.12%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и RAFE

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFARAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.19%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.62%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.31%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.06%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.31%

-2.18%

Сравнение комиссий CFA и RAFE

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и RAFE

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RAFE в 1.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
1.22%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CFA and RAFE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.42%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, RAFE leads with 11.72% vs 8.43% for CFA. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.72% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.22% for CFA.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: VictoryShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор