PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CFA is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, CFA returned 7.94%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности CFA и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%8.63%15.34%11.85%-11.39%18.37%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between CFA and QMAR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between CFA and QMAR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и QMAR

Секторы
CFA
QMAR

Промышленность

18.4%
2.8%

Финансовые услуги

18.3%
0.2%

Технологии

14.9%
54.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Коммунальные услуги

9.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.6%

Энергетика

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.5%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Промышленность

CFA
18.4%
QMAR
2.8%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
QMAR
0.2%

Технологии

CFA
14.9%
QMAR
54.2%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

CFA
9.5%
QMAR
4.2%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
QMAR
1.4%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
QMAR
7.6%

Энергетика

CFA
5.5%
QMAR
0.6%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
QMAR
1.2%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
QMAR
15.5%

Недвижимость

CFA
0.5%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

CFA vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.82

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
6.00

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.92

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

7.24

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

52.23

-44.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.82

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CFA и QMAR

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-19.83%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.21%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-15.91%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-19.83%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.28%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.45%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и QMAR

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.27%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

4.85%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

6.08%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.96%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

13.85%

+3.36%

Сравнение комиссий CFA и QMAR

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и QMAR

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and QMAR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.44%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 7.94% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CFA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for QMAR.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор