PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFA с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

CFA и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFA и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFA и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.17%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции CFA превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 11.07% против 5.80% соответственно.

CFA

1 день
0.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.75%
1 год
10.08%
3 года*
11.69%
5 лет*
7.78%
10 лет*
11.07%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с CDCCFA с FNCMX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с PSMDFTAG с CHAT

Сравнение комиссий CFA и FTAG

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CFA vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.35

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.98

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.17

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.62

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.35

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.33

+0.93

Корреляция

Корреляция между CFA и FTAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и FTAG

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CFA и FTAG

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-90.89%

+53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.00%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-32.77%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-50.79%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-78.19%

+73.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-71.17%

+66.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.68%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и FTAG

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.11%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.93%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.75%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.49%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.38%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.92%

-2.69%