Сравнение CFA с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
CFA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CFA и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.17% | 8.63% | 15.34% | 14.52% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
CFA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.07%
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и BLCR
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
CFA vs. BLCR — Ранг доходности на риск
CFA
BLCR
Сравнение CFA c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.70 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.36 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.03 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 12.57 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между CFA и BLCR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и BLCR
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и BLCR
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -21.29% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.13% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.59% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.29% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.92% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и BLCR
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.11%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.08% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 12.55% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 21.17% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.60% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.60% | -0.37% |