Сравнение CF с T
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.90% против 3.33% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам CF и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CF and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.21 |
The correlation between CF and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$11.08
T:
$3.04
CF:
9.88
T:
7.74
CF:
0.16
T:
0.32
CF:
2.35
T:
1.35
CF:
$7.41B
T:
$125.65B
CF:
$2.99B
T:
$105.41B
CF:
$2.60B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. T — Ранг доходности на риск
CF
T
Сравнение CF c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.59 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.22 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и T
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -64.15% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -21.87% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -21.87% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -32.01% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -42.35% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -18.12% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -15.72% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 10.64% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и T
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 8.21% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 17.80% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 22.13% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 24.01% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 23.73% | +16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и T
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CF and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (9.83%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs T's -64.15%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор