Сравнение CF с NRG
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.90% против 26.90% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам CF и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between CF and NRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between CF and NRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$16.91B
NRG:
$26.10B
CF:
$11.08
NRG:
$1.21
CF:
9.88
NRG:
103.60
CF:
0.16
NRG:
1.56
CF:
2.35
NRG:
0.76
CF:
2.05
NRG:
6.18
CF:
$7.41B
NRG:
$32.38B
CF:
$2.99B
NRG:
$4.69B
CF:
$2.60B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. NRG — Ранг доходности на риск
CF
NRG
Сравнение CF c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.47 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.16 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и NRG
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -79.41% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -34.24% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -34.24% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -34.24% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -48.76% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -31.61% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -27.99% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 13.73% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и NRG
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 9.83%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 15.26% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 35.10% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 44.88% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 40.03% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 39.16% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и NRG
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и NRG
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CF and NRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs NRG's -79.41%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор