PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CETX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CETX с GLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CETX (Cemtrex Inc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CETX returned -76.90%/yr vs 11.22%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CETX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cemtrex Inc (CETX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CETX показывает доходность -89.73%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -76.90% против 11.22% соответственно.

CETX

1 день
-4.32%
1 месяц
-36.36%
6 месяцев
-89.14%
С начала года
-89.73%
1 год
-98.67%
3 года*
-96.05%
5 лет*
-89.93%
10 лет*
-76.90%

GLD

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
-12.55%
С начала года
-7.04%
1 год
19.77%
3 года*
26.12%
5 лет*
16.81%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CETX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CETX
Cemtrex Inc		-89.73%-94.03%-98.35%15.72%-84.91%-39.27%3.85%-71.70%-77.47%-65.25%
GLD
SPDR Gold Shares		-7.04%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CETX and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cemtrex Inc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CETX:
CETX с INHDCETX с ADDHYCETX с MUCETX с CRWVCETX с ACRECETX с BYRNCETX с DCO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CETX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CETX
Ранг доходности на риск CETX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CETX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CETXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.71

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
1.05

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.15

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.75

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

1.78

-2.99

CETX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CETX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CETX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CETX и GLD

Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CETXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.78%

-26.40%

-72.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-26.40%

-73.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-26.40%

-73.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-26.40%

-73.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.71%

-74.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.42%

-16.19%

-67.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.41%

11.16%

+70.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CETX и GLD

Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CETXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.84%

6.70%

+22.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.11%

24.20%

+74.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.97%

28.01%

+170.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,279.39%

18.41%

+1,260.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

908.77%

16.11%

+892.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CETX и GLD

Ни CETX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CETX
Cemtrex Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.78%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CETX and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CETX has higher volatility (28.84%) compared to GLD (6.70%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CETX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор