Сравнение CETX с DCO
CETX (Cemtrex Inc) and DCO (Ducommun Incorporated) are both stocks. CETX operates in Software - Infrastructure (Technology), while DCO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CETX returned -76.90%/yr vs 24.10%/yr for DCO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и DCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -89.73%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 77.30%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: -76.90% против 24.10% соответственно.
CETX
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -36.36%
- 6 месяцев
- -89.14%
- С начала года
- -89.73%
- 1 год
- -98.67%
- 3 года*
- -96.05%
- 5 лет*
- -89.93%
- 10 лет*
- -76.90%
DCO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 48.06%
- С начала года
- 77.30%
- 1 год
- 94.99%
- 3 года*
- 53.10%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 24.10%
Сравнение доходности по годам CETX и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -89.73% | -94.03% | -98.35% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -77.47% | -65.25% |
DCO Ducommun Incorporated | 77.30% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
Correlation
The correlation between CETX and DCO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$2.96M
DCO:
$2.54B
CETX:
-$5.96
DCO:
-$2.28
CETX:
0.17
DCO:
3.05
CETX:
0.78
DCO:
3.93
CETX:
$69.69M
DCO:
$839.64M
CETX:
$25.53M
DCO:
$226.25M
CETX:
-$10.17M
DCO:
$11.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. DCO — Ранг доходности на риск
CETX
DCO
Сравнение CETX c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CETX | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.96 | -6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 17.04 | -18.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CETX и DCO
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и DCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.13% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.78% | -16.03% | -82.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -23.46% | -76.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -30.69% | -69.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -70.83% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.34% | -88.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -38.11% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.41% | 5.60% | +75.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и DCO
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.84% | 12.60% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.11% | 28.32% | +70.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 37.10% | +161.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,279.39% | 33.87% | +1,245.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 908.77% | 43.65% | +865.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и DCO
Ни CETX, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
DCO Ducommun Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и DCO
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and DCO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (28.84%) compared to DCO (12.60%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs DCO's -95.13%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и DCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор