Сравнение CETX с ADDHY
CETX (Cemtrex Inc) and ADDHY (Addtech AB (publ.)) are both stocks. CETX operates in Software - Infrastructure (Technology), while ADDHY operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, CETX returned -95.67%/yr vs 19.37%/yr for ADDHY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CETX и ADDHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -87.49%, что значительно ниже, чем у ADDHY с доходностью -2.94%.
CETX
- 1 день
- -16.49%
- 1 месяц
- -62.33%
- С начала года
- -87.49%
- 6 месяцев
- -86.67%
- 1 год
- -97.86%
- 3 года*
- -95.67%
- 5 лет*
- -89.62%
- 10 лет*
- -75.69%
ADDHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CETX и ADDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -87.49% | -94.03% | -98.35% | -49.85% |
ADDHY Addtech AB (publ.) | -2.94% | 31.05% | 47.80% | 7.95% |
Correlation
The correlation between CETX and ADDHY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. ADDHY — Ранг доходности на риск
CETX
ADDHY
Сравнение CETX c ADDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Addtech AB (publ.) (ADDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CETX | ADDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.05 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.16 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.33 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CETX и ADDHY
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ADDHY в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и ADDHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | ADDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -31.13% | -68.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.40% | -18.10% | -80.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -31.13% | -68.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.64% | -85.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.33% | -9.67% | -73.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.03% | 8.60% | +69.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и ADDHY
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 50.67% по сравнению с Addtech AB (publ.) (ADDHY) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | ADDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.67% | 8.85% | +41.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.20% | 31.53% | +77.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.75% | 40.68% | +158.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,279.50% | 51.98% | +1,227.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 908.77% | 51.98% | +856.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и ADDHY
CETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | 0.98% | 0.95% | 0.98% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и ADDHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Addtech AB (publ.). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CETX and ADDHY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (50.67%) compared to ADDHY (8.85%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs ADDHY's -31.13%.
ADDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и ADDHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор