Сравнение CETX с MU
CETX (Cemtrex Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CETX in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CETX returned -83.17%/yr vs 54.99%/yr for MU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -83.17% против 54.99% соответственно.
CETX
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -78.95%
- 6 месяцев
- -81.58%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -98.79%
- 5 лет*
- -94.93%
- 10 лет*
- -83.17%
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам CETX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -78.95% | -94.03% | -99.97% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -77.47% | -65.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CETX and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$5.58M
MU:
$1.14T
CETX:
-$7.85
MU:
$21.26
CETX:
0.03
MU:
19.44
CETX:
0.16
MU:
15.67
CETX:
$69.69M
MU:
$58.12B
CETX:
$25.53M
MU:
$33.96B
CETX:
-$10.17M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. MU — Ранг доходности на риск
CETX
MU
Сравнение CETX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CETX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.88 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 28.92 | -29.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 114.14 | -115.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CETX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 13.17 | -13.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 1.24 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 1.11 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.31 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CETX и MU
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.25% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.47% | -30.28% | -67.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -57.63% | -42.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -57.63% | -42.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -57.63% | -42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.74% | -92.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -58.20% | -25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.54% | 7.66% | +66.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и MU
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 51.53% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 29.41%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.53% | 29.41% | +22.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.51% | 54.26% | +96.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.54% | 66.50% | +131.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 52.42% | +91.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.84% | 49.71% | +90.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и MU
CETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и MU
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (51.53%) compared to MU (29.41%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор