PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CETX с INHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CETX с INHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CETX (Cemtrex Inc) and INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. CETX operates in Software - Infrastructure (Technology), while INHD operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, CETX returned -97.86% vs -94.23% for INHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CETX и INHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cemtrex Inc (CETX) и Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CETX показывает доходность -87.49%, что значительно ниже, чем у INHD с доходностью 73.20%.

CETX

1 день
-16.49%
1 месяц
-62.33%
С начала года
-87.49%
6 месяцев
-86.67%
1 год
-97.86%
3 года*
-95.67%
5 лет*
-89.62%
10 лет*
-75.69%

INHD

1 день
0.00%
1 месяц
2,869.17%
С начала года
73.20%
6 месяцев
50.73%
1 год
-94.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CETX и INHD

2026 (YTD)202520242023
CETX
Cemtrex Inc		-87.49%-94.03%-98.35%-10.85%
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		73.20%-98.99%-67.33%-86.29%

Correlation

The correlation between CETX and INHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between CETX and INHD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CETX:

$33.17M

INHD:

$322.89M

EPS

CETX:

-$7.85

INHD:

-$0.90

Коэффициент P/S

CETX:

0.16

INHD:

38.28

Коэффициент P/B

CETX:

0.96

INHD:

6.90

Общая выручка (12 мес.)

CETX:

$69.69M

INHD:

$4.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CETX:

$25.53M

INHD:

$94.23K

EBITDA (12 мес.)

CETX:

-$10.17M

INHD:

-$3.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cemtrex Inc

Inno Holdings Inc. Common Stock

Часто сравнивают с CETX:
CETX с MUCETX с ADDHYCETX с CRWVCETX с ACRECETX с BYRNCETX с DCOCETX с GOAI.DE
Часто сравнивают с INHD:
INHD с ADDHYINHD с CRDOINHD с BYRNINHD с CRWVINHD с GOAI.DEINHD с DCOINHD с GLD

Доходность на риск

CETX vs. INHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CETX
Ранг доходности на риск CETX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
INHD
Ранг доходности на риск INHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INHD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INHD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INHD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CETX c INHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CETXINHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.03

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
22.52

-24.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

3.95

-3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.94

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.11

-0.15

CETX vs. INHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CETX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа INHD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CETX и INHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CETX и INHD

Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INHD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и INHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CETXINHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.40%

-99.98%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.94%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.33%

-96.87%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.03%

85.04%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CETX и INHD

Текущая волатильность для Cemtrex Inc (CETX) составляет 50.67%, в то время как у Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) волатильность равна 365.07%. Это указывает на то, что CETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CETXINHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.67%

365.07%

-314.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.20%

389.02%

-279.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.75%

3,676.32%

-3,477.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,279.50%

2,322.33%

-1,042.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

908.77%

2,322.33%

-1,413.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CETX и INHD

Ни CETX, ни INHD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CETX
Cemtrex Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.78%
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CETX и INHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Inno Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
18.06M
931.91K
(CETX) Общая выручка
(INHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CETX and INHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INHD has higher volatility (365.07%) compared to CETX (50.67%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs INHD's -100.00%.

INHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CETX и INHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор