Сравнение CETX с BYRN
CETX (Cemtrex Inc) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. CETX operates in Software - Infrastructure (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CETX returned -83.17%/yr vs 10.18%/yr for BYRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у BYRN с доходностью -62.30%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: -83.17% против 10.18% соответственно.
CETX
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -78.95%
- 6 месяцев
- -81.58%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -98.79%
- 5 лет*
- -94.93%
- 10 лет*
- -83.17%
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам CETX и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -78.95% | -94.03% | -99.97% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -77.47% | -65.25% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CETX and BYRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between CETX and BYRN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CETX:
$5.58M
BYRN:
$150.84M
CETX:
-$7.85
BYRN:
$0.37
CETX:
0.03
BYRN:
1.25
CETX:
0.16
BYRN:
2.27
CETX:
$69.69M
BYRN:
$120.98M
CETX:
$25.53M
BYRN:
$72.95M
CETX:
-$10.17M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. BYRN — Ранг доходности на риск
CETX
BYRN
Сравнение CETX c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CETX | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.42 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CETX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -1.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.32 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.04 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CETX и BYRN
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.51% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.47% | -85.22% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -85.49% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -92.51% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -92.51% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -81.49% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -52.33% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.54% | 53.72% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и BYRN
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 51.53% по сравнению с Byrna Technologies Inc. (BYRN) с волатильностью 16.36%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.53% | 16.36% | +35.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.51% | 59.62% | +90.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.54% | 76.25% | +121.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 73.17% | +70.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.84% | 95.28% | +44.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и BYRN
Ни CETX, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и BYRN
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and BYRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (51.53%) compared to BYRN (16.36%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs BYRN's -92.51%.
CETX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор