Сравнение CETX с ACRE
CETX (Cemtrex Inc) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. CETX operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CETX returned -76.90%/yr vs 1.33%/yr for ACRE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -89.73%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -76.90% против 1.33% соответственно.
CETX
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -36.36%
- 6 месяцев
- -89.14%
- С начала года
- -89.73%
- 1 год
- -98.67%
- 3 года*
- -96.05%
- 5 лет*
- -89.93%
- 10 лет*
- -76.90%
ACRE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -9.84%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам CETX и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -89.73% | -94.03% | -98.35% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -77.47% | -65.25% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 4.93% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CETX and ACRE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$2.96M
ACRE:
$260.76M
CETX:
-$5.96
ACRE:
-$0.36
CETX:
0.17
ACRE:
4.75
CETX:
0.78
ACRE:
0.53
CETX:
$69.69M
ACRE:
$54.71M
CETX:
$25.53M
ACRE:
$25.31M
CETX:
-$10.17M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. ACRE — Ранг доходности на риск
CETX
ACRE
Сравнение CETX c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CETX | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.89 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.90 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CETX и ACRE
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.68% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.78% | -19.94% | -78.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -61.28% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -67.51% | -32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -75.68% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -48.86% | -51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -20.06% | -63.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.41% | 9.33% | +72.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и ACRE
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.84% | 9.73% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.11% | 24.89% | +74.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 37.64% | +161.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,279.39% | 35.49% | +1,243.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 908.77% | 45.11% | +863.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и ACRE
CETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.77% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и ACRE
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and ACRE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (28.84%) compared to ACRE (9.73%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор