Сравнение CETX с ACRE
CETX (Cemtrex Inc) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. CETX operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CETX returned -83.17%/yr vs 2.40%/yr for ACRE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -83.17% против 2.40% соответственно.
CETX
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -78.95%
- 6 месяцев
- -81.58%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -98.79%
- 5 лет*
- -94.93%
- 10 лет*
- -83.17%
ACRE
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам CETX и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -78.95% | -94.03% | -99.97% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -77.47% | -65.25% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 9.02% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CETX and ACRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$5.58M
ACRE:
$279.38M
CETX:
-$7.85
ACRE:
-$0.36
CETX:
0.03
ACRE:
5.10
CETX:
0.16
ACRE:
0.57
CETX:
$69.69M
ACRE:
$54.71M
CETX:
$25.53M
ACRE:
$25.31M
CETX:
-$10.17M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. ACRE — Ранг доходности на риск
CETX
ACRE
Сравнение CETX c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CETX | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.27 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.67 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CETX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.02 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CETX и ACRE
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.68% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.47% | -17.69% | -79.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -61.28% | -38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -67.51% | -32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -75.68% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -46.87% | -53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -19.83% | -63.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.54% | 8.38% | +66.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и ACRE
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 51.53% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.53% | 10.26% | +41.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.51% | 23.78% | +126.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.54% | 37.03% | +160.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 35.69% | +107.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.84% | 45.01% | +94.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и ACRE
CETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 11.88% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и ACRE
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and ACRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (51.53%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор