PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с TILL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CERY is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past year, CERY returned 27.40% vs -3.91% for TILL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.89%/yr for TILL.

Доходность

Сравнение доходности CERY и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.85%.

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TILL

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.52%
С начала года
2.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
-3.91%
3 года*
-8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и TILL

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%3.80%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		2.85%-5.97%-3.01%

Correlation

The correlation between CERY and TILL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX
Часто сравнивают с TILL:
TILL с PDBATILL с TAGSTILL с WEATTILL с USETILL с XXRPTILL с SOYBTILL с ZSB

Доходность на риск

CERY vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYTILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.31

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.37

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.41

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-0.80

+10.81

CERY vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TILL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и TILL

Максимальная просадка CERY за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и TILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYTILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.44%

-33.76%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.60%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-30.98%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-21.48%

+19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.93%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и TILL

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYTILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.83%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.35%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.65%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.69%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.69%

+0.05%

Сравнение комиссий CERY и TILL

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и TILL

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TILL в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%0.00%0.00%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.83%4.97%2.55%51.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CERY and TILL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (3.64%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -12.44% vs TILL's -33.76%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs -3.91% for TILL. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.23% for CERY.

They also come from different issuers: State Street and Teucrium. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.89% for TILL.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор