PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CERY с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с DVN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past year, CERY returned 34.46% vs 36.73% for DVN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CERY и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 21.00%.

CERY

1 день
-0.25%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
19.61%
С начала года
25.78%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.67%

DVN

1 день
-0.11%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
22.44%
С начала года
21.00%
1 год
36.73%
3 года*
-2.67%
5 лет*
15.94%
10 лет*
5.22%
Всё время*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и DVN

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		25.78%15.68%3.80%
DVN
Devon Energy Corporation		21.00%15.03%-21.14%

Correlation

The correlation between CERY and DVN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between CERY and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с GSGCERY с RAAX
Часто сравнивают с DVN:
DVN с FANGDVN с NOGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD

Доходность на риск

CERY vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYDVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.10

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.62

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.67

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

4.34

+4.20

CERY vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DVN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и DVN

Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-94.93%

+80.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-22.15%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-43.58%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-35.96%

+33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.48%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и DVN

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 5.13%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.89%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

24.97%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

33.59%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

40.76%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

49.48%

-34.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и DVN

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DVN в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.97%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		2.38%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%

Часто задаваемые вопросы

CERY and DVN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (8.89%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs DVN's -94.93%.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор