PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

CERY и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CERY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и DIA

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий CERY и DIA

CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

CERY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.76

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.19

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.17

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

4.26

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.76

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.47

+1.43

Корреляция

Корреляция между CERY и DIA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и DIA

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CERY и DIA

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-51.87%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.79%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.94%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-7.17%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и DIA

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.94%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.24%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.81%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.73%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.50%

-2.85%