PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с CMDT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 27.40% vs 21.34% for CMDT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности CERY и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.86%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.34%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и CMDT

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%3.80%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		13.43%12.78%5.97%

Correlation

The correlation between CERY and CMDT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between CERY and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

CERY vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.93

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

9.62

+0.40

CERY vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и CMDT

Максимальная просадка CERY за все время составила -12.44%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.44%

-11.11%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.11%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-11.11%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.77%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.25%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и CMDT

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.26%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.60%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.65%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

12.24%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

12.24%

+2.50%

Сравнение комиссий CERY и CMDT

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и CMDT

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CMDT в 2.67%

ПозицияTTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%0.00%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.67%3.04%8.80%2.71%

Часто задаваемые вопросы

CERY and CMDT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (3.64%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -12.44% vs CMDT's -11.11%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 21.34% for CMDT. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.67% for CMDT.

CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.65% for CMDT.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор