Сравнение CERY с CMDT
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 35.85% for CMDT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности CERY и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 5.31% |
Correlation
The correlation between CERY and CMDT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between CERY and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CERY
CMDT
Сравнение CERY c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 8.03 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 22.12 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.32 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CERY и CMDT
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, примерно равная максимальной просадке CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -9.69% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -4.49% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.86% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.69% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.63% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и CMDT
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.33% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 10.30% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 12.35% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.21% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.21% | +2.50% |
Сравнение комиссий CERY и CMDT
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и CMDT
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and CMDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.94%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 35.85% for CMDT. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 35.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.44% for CMDT.
CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор