PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с CCRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

CERY и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CERY и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и CCRV

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%4.21%

Доходность по периодам

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с XVOLCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с VGT

Сравнение комиссий CERY и CCRV

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.

CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYCCRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

—

—

Корреляция

Корреляция между CERY и CCRV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и CCRV

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок CERY и CCRV

Загрузка...

Показатели просадок

CERYCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и CCRV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

—

—