Сравнение CERY с CCRV
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности CERY и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CERY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 23.57%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 23.57% | 15.68% | 3.80% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 4.41% |
Correlation
The correlation between CERY and CCRV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CERY and CCRV has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. CCRV — Ранг доходности на риск
CERY
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CERY c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | — | — |
Сравнение комиссий CERY и CCRV
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и CCRV
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.04% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and CCRV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
CERY has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for CCRV.
CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для CERY и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор