PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERS с STT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CERS с STT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CERS (Cerus Corporation) and STT (State Street Corporation) are both stocks. CERS operates in Biotechnology (Healthcare), while STT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CERS returned -6.96%/yr vs 13.24%/yr for STT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CERS и STT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerus Corporation (CERS) и State Street Corporation (STT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERS показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у STT с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям STT по среднегодовой доходности: -6.96% против 13.24% соответственно.

CERS

1 день
4.89%
1 месяц
7.72%
С начала года
35.44%
6 месяцев
32.86%
1 год
93.75%
3 года*
7.28%
5 лет*
-12.21%
10 лет*
-6.96%

STT

1 день
3.08%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.83%
6 месяцев
35.32%
1 год
74.28%
3 года*
35.74%
5 лет*
17.05%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERS и STT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CERS
Cerus Corporation		35.44%33.77%-28.70%-40.82%-46.40%-1.59%63.98%-16.77%50.00%-22.30%
STT
State Street Corporation		27.83%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%

Correlation

The correlation between CERS and STT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г.

0.23

The correlation between CERS and STT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CERS:

-$0.05

STT:

$10.18

Коэффициент P/S

CERS:

2.47

STT:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CERS:

$216.56M

STT:

$22.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CERS:

$114.76M

STT:

$13.89B

EBITDA (12 мес.)

CERS:

-$2.69M

STT:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cerus Corporation

State Street Corporation

Часто сравнивают с CERS:
CERS с DHRCERS с CTMXCERS с ACUCERS с IFC.TOCERS с BCRXCERS с DGXCERS с CM
Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с CMESTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHD

Доходность на риск

CERS vs. STT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERS
Ранг доходности на риск CERS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STT
Ранг доходности на риск STT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERS c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERSSTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.99

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.35

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.33

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

19.27

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERS vs. STT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа STT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERS и STT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERSSTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.99

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.40

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.31

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CERS и STT

Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и STT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERSSTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.28%

-82.26%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-11.79%

-26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.21%

-25.68%

-36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.37%

-41.45%

-43.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.45%

-59.59%

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.53%

0.00%

-96.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.39%

-20.48%

-60.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

3.87%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CERS и STT

Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с State Street Corporation (STT) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERSSTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

6.59%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.25%

18.51%

+38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.35%

25.01%

+51.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.71%

30.45%

+39.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.20%

32.93%

+30.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERS и STT

CERS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERS
Cerus Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STT
State Street Corporation		2.02%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CERS и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
53.66M
5.59B
(CERS) Общая выручка
(STT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CERS и STT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cerus Corporation и State Street Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
52.0%
65.1%
Активы портфеля
CERS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

CERS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CERS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

CERS and STT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERS has higher volatility (18.99%) compared to STT (6.59%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs STT's -82.26%.

STT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERS и STT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор