Сравнение CERS с BCRX
CERS (Cerus Corporation) and BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CERS returned -6.96%/yr vs 8.43%/yr for BCRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и BCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у BCRX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям BCRX по среднегодовой доходности: -6.96% против 8.43% соответственно.
CERS
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- -6.96%
BCRX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -12.26%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам CERS и BCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 35.44% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 8.59% | 3.72% | 25.54% | -47.82% | -17.11% | 85.91% | 115.94% | -57.25% | 64.36% | -22.43% |
Correlation
The correlation between CERS and BCRX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between CERS and BCRX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$541.66M
BCRX:
$2.05B
CERS:
-$0.05
BCRX:
-$2.03
CERS:
2.47
BCRX:
2.15
CERS:
$216.56M
BCRX:
$885.72M
CERS:
$114.76M
BCRX:
$167.34M
CERS:
-$2.69M
BCRX:
-$374.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. BCRX — Ранг доходности на риск
CERS
BCRX
Сравнение CERS c BCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERS | BCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.53 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.83 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERS | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.52 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.01 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CERS и BCRX
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке BCRX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и BCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -97.74% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -43.83% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -53.12% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -79.10% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -83.69% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -74.43% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -69.65% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 28.09% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и BCRX
Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 16.23% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 35.67% | +21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 44.68% | +31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 62.15% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 72.81% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и BCRX
Ни CERS, ни BCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и BCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и BioCryst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CERS and BCRX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERS has higher volatility (18.99%) compared to BCRX (16.23%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs BCRX's -97.74%.
CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и BCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор