PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERS с CTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CERS с CTMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CERS (Cerus Corporation) and CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CERS returned -7.04%/yr vs -11.44%/yr for CTMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CERS и CTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerus Corporation (CERS) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERS показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у CTMX с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CERS превзошли акции CTMX по среднегодовой доходности: -7.04% против -11.44% соответственно.

CERS

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.21%
С начала года
29.13%
6 месяцев
33.67%
1 год
84.72%
3 года*
5.58%
5 лет*
-13.04%
10 лет*
-7.04%

CTMX

1 день
1.90%
1 месяц
-22.97%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-19.50%
1 год
21.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
-11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERS и CTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CERS
Cerus Corporation		29.13%33.77%-28.70%-40.82%-46.40%-1.59%63.98%-16.77%50.00%-22.30%
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		-24.41%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-28.47%92.08%

Correlation

The correlation between CERS and CTMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CERS:

$516.42M

CTMX:

$570.82M

EPS

CERS:

-$0.05

CTMX:

-$0.37

Коэффициент P/S

CERS:

2.36

CTMX:

14.53

Коэффициент P/B

CERS:

7.56

CTMX:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CERS:

$216.56M

CTMX:

$35.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

CERS:

$114.76M

CTMX:

$24.77M

EBITDA (12 мес.)

CERS:

-$2.69M

CTMX:

-$62.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cerus Corporation

CytomX Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CERS:
CERS с DHRCERS с ACUCERS с IFC.TOCERS с BCRXCERS с DGXCERS с CMCERS с FTI
Часто сравнивают с CTMX:
CTMX с CNTBCTMX с NUVBCTMX с XERSCTMX с SPYCTMX с CMPXCTMX с ERICCTMX с LRCX

Доходность на риск

CERS vs. CTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERS
Ранг доходности на риск CERS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERS c CTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERSCTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.22

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.11

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.41

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

0.91

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERS vs. CTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CTMX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERS и CTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERSCTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.22

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.11

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CERS и CTMX

Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке CTMX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и CTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERSCTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.28%

-98.74%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-53.19%

+14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.21%

-91.59%

+29.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.37%

-94.16%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.45%

-98.74%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.70%

-90.59%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.39%

-70.69%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

23.71%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CERS и CTMX

Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERSCTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

13.80%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.18%

68.42%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.72%

96.69%

-19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.68%

141.79%

-72.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.19%

111.36%

-48.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERS и CTMX

Ни CERS, ни CTMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CERS и CTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и CytomX Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
53.66M
10.26M
(CERS) Общая выручка
(CTMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CERS and CTMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERS has higher volatility (19.09%) compared to CTMX (13.80%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs CTMX's -98.74%.

CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERS и CTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор