Сравнение CERS с CTMX
CERS (Cerus Corporation) and CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CERS returned -6.43%/yr vs -10.12%/yr for CTMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и CTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у CTMX с доходностью -13.97%. За последние 10 лет акции CERS превзошли акции CTMX по среднегодовой доходности: -6.43% против -10.12% соответственно.
CERS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 29.96%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 55.83%
- 1 год
- 127.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -6.43%
CTMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 25.09%
- 6 месяцев
- -13.76%
- С начала года
- -13.97%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -10.12%
Сравнение доходности по годам CERS и CTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 55.83% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -13.97% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -33.89% | -21.18% | -44.97% | -28.47% | 92.08% |
Correlation
The correlation between CERS and CTMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CERS:
$643.18M
CTMX:
$589.42M
CERS:
-$0.05
CTMX:
-$0.35
CERS:
2.85
CTMX:
17.61
CERS:
9.13
CTMX:
2.03
CERS:
$216.56M
CTMX:
$35.54M
CERS:
$114.76M
CTMX:
$24.77M
CERS:
-$2.69M
CTMX:
-$62.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. CTMX — Ранг доходности на риск
CERS
CTMX
Сравнение CERS c CTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERS | CTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.94 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 2.04 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERS и CTMX
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке CTMX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и CTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -98.74% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -56.89% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -91.59% | +29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -94.16% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -98.74% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -89.29% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.44% | -71.04% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 26.24% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и CTMX
Текущая волатильность для Cerus Corporation (CERS) составляет 14.03%, в то время как у CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что CERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 16.15% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.84% | 67.87% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 93.66% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.84% | 141.99% | -72.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 111.36% | -48.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и CTMX
Ни CERS, ни CTMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и CTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и CytomX Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CERS and CTMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (16.15%) compared to CERS (14.03%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs CTMX's -98.74%.
CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и CTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор