Сравнение CEPI с MSTZ
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | 52.66% |
Correlation
The correlation between CEPI and MSTZ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between CEPI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CEPI
MSTZ
Сравнение CEPI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.12 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 2.35 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.68 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.53 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и MSTZ
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -99.36% | +69.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -84.89% | +62.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -98.14% | +96.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -94.39% | +85.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 40.30% | -30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и MSTZ
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 37.49% | -31.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 125.82% | -104.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 140.34% | -113.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 170.37% | -138.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 170.37% | -138.80% |
Сравнение комиссий CEPI и MSTZ
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и MSTZ
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and MSTZ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 34.07% for CEPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for MSTZ.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.05% for MSTZ.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор