PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с VTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с VTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).

CEMB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%0.29%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.20%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

VTC

1 день
0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Сравнение комиссий CEMB и VTC

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBVTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.75

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

5.23

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VTC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.88

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между CEMB и VTC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и VTC

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VTC в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.94%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и VTC

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и VTC.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-22.05%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.89%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-22.05%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.77%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.94%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и VTC

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.19%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.02%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.44%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

7.08%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

7.74%

-1.35%